Taleb, o paladino

6a00e554b11a2e883301053589f1ca970b-300wi De uns dois anos para cá meu gosto pela leitura só tem se agravado. Não passo um dia sem buscar um tema novo, um ponto-de-vista alternativo, um livro obscuro. Mas não costumo acompanhar as listas de best-sellers da Veja, nem debater o último Dan Brown na fila do banco. Nada contra, mas é que para mim, o ato de ler vai um pouco além do puro entretenimento – o que me faz buscar, então, um outro tipo de texto.

Alguns assuntos específicos atraem muito o meu interesse, todos eles na categoria não-ficção. De um lado, gosto de livros explicativos que esclarecem de forma quase didática uma situação que vivemos – na maioria das vezes relativa ao mundo dos negócios. Um ótimo exemplo disso é The Innovator’s Dilemma (Harvard Business School Press, 1997) de Clayton Christensen, apresentando uma visão definitiva sobre o papel da inovação nas empresas.

Há outro tipo semelhante, mas que oferece a descrição de algum fenômeno moderno e que, por isso mesmo, vou batizar de contemporâneos, pois abordam temas idem. Aqui eu colocaria, por exemplo, The Long Tail
(Hyperion, 2006), onde Chris Anderson propõe uma nova configuração dos mercados – especialmente os fragmentados em nichos – dada a disponibilidade de novas tecnologias.

6a00e554b11a2e8833010535917eb9970c-300wi Há ainda os práticos, que oferecem ferramentais para determinados tipos de atividades ou situações. Não sou muito chegado a esses porque, como expliquei num post anterior, eles soam como auto-ajuda, charlatanismo até. Mas para alguns fundamentos básicos sobre temas que não dominamos, bons livros-texto são imprescindíveis.

E, por fim, meus preferidos: aqueles que realmente têm idéias novas, conceitos revolucionários, formas inéditas de vermos nosso mesmo mundinho de sempre. Chamarei-os de paladinos. Talvez meu primeiro contato com essa estirpe tenha sido com Freakonomics: O Lado Oculto e Inesperado de Tudo o que nos Afeta (Editora Campus, 2007), no qual Steven Levitt e Stephen Dubner buscam novas e improváveis respostas para velhas perguntas – por mais que elas pareçam absurdas, incoerentes ou profanas.

Minha predileção por essa linha reside na busca por formas distintas de conhecermos o mundo em que vivemos – mesmo que isso se resuma a apenas entender melhor a forma como pensamos. São livros que fazem perguntas diferentes e oferecem respostas inusitadas. Foram escritos por pensadores que saíram um pouco do caminho normal, desafiaram padrões cognitivos, esticaram modelos mentais. Obras que exigiram novas prateleiras porque não se encaixavam nas anteriores, com suas classificações habituais. Como Blink: A Decisão num Piscar de Olhos
(Editora Rocco, 2005) em que Malcolm Gladwell viaja pelos caminhos da mente e, especialmente, por seus atalhos; ou ainda The Wisdom of Crowds (Anchor, 2005) e as interessantes teorias de James Surowieki sobre a superioridade intelectual dos grupos sobre os próprios indivíduos que os compõem.

a lógica do cisne negro Não vou me estender demais sobre nenhum deles porque, afinal, esse não era o objetivo inicial desse post – além de achar que cada um merece um texto exclusivo e especial. Esse breve preâmbulo foi apenas o aperitivo para apresentar o que considero o melhor livro que li nos últimos cinco anos. The black swan: the impact of the highly improbable* (Random House, 2007) apresenta alguns conceitos que, se mais gente tivesse lido antes, talvez algumas coisas estivessem diferentes agora.

Seu autor – Nicholas Nassim Taleb – vale-se do acidental encontro com cisnes negros na Austrália, quando da sua descoberta em 1697, para mostrar que algo não é impossível (leia-se: definitivamente não vai acontecer) só porque não aconteceu até o momento.

Até a chegada à Oceania, o mundo acreditava que todo cisne era branco, só porque nunca se havia visto um de outra cor. O cisne negro simboliza, então, eventos (1) muito raros e difíceis de serem previstos, mas nem por isso impossíveis; (2) fáceis de serem explicados retrospectivamente; e (3) com alto impacto na vida das pessoas. Talvez o exemplo mais ilustrativo disso seja o atentado de 11 de setembro de 2001.

Mencionei o termo apenas porque é praticamente a alcunha de Taleb (estou quase chegando no tema de fato!) e ele menciona os black swans no vídeo a seguir. Quando Taleb traz sua metáfora para o mercado financeiro (bem como para qualquer outro que use estatística para prever alguma coisa) ele nos alerta que são exatamente aqueles outliers que ficam extremamente distantes dos números esperados os que nos oferecem mais riscos de desastres – ou estrondosos sucessos.

O vídeo a seguir é uma entrevista recente de Taleb a um jornal da BBC, comentando a crise financeira que ocorre no mundo inteiro, menos no Brasil do Lula. Dentre outras coisas, ele responsabiliza os bancos pela quebradeira geral, na medida em que eles acreditavam em falácias como “riscos calculados”. Segundo ele, estávamos voando em aviões cujos pilotos não sabiam o que estavam fazendo. E o avião caiu…

Ainda separei algumas frases da entrevista, pois achei-as altamente emblemáticas:

The banking system, for the past 12 years, have been building risks on things that we don’t understand, based on bogus economic models, financial economic risk management tools. That was unacceptable!

Let me explain to you the problem with banking in this country: ever since we have banking in the USA (or in the world now) you have an incentive for people to make money on a steady basis for a long time, claiming ‘we take no risk’. They bring some theoreticians to explain to you that they are taking risks, because some metrics used by the economic establishment – covariance, mean variance, all that nonsense – none shows no risks. They’re gonna make money for a long time, and when they blow up, they lose everything. It’s not their money, and they’re gonna collect bonuses all the way.

I’ve worked for a long time as a trader. My fight was with people that claimed they could understand the probability of an event happening. So they give you a theory about something happening. So, these banks, comforted by these bogus measures of risks, were taking huge amounts of risks, you know, betting against rare events. A huge amount of risks, by saying ‘Oh, we have contracted a risk manager, a scientist that is telling us that we are safe’. Same thing. My word was made fun of. When they say ‘our scientist said Mr. Taleb is not credible, because look at this: we have 50 PhD telling that there are no risks.’ If you have 50 PhD or 500 PhD you cannot make this arrogant pledge.

I am a scientist. I like things that are precisely experimentally known. What I do not know I try not to let the society take the risks with it. We have to learn today to face a world that we don’t understand.

5 pensamentos em “Taleb, o paladino”

  1. Meses atrás estava com esse livro (The Black Swan) na mão pensando se deveria ou não comprá-lo. Acho que é a 2a bez que fala dele. Vou comprar e em caso de insatisfação mando a conta! rsrsrs
    Abraço

  2. A viralização da violência

    Causou mal-estar uma notícia recente sobre um crime ocorrido num hipermercado em Guarulhos, região da Grande São Paulo, no último dia 28. O motivo da estranheza, contudo, não foi o crime em si – já que esfaquear três pessoas num…

  3. O que mais me intrigou no vídeo de entrevista ao Nassim foi que o tempo todo as duas mulheres e o engravatado, ao meu ver, não estavam acreditando em nada que ele falava. E a sensação que eu tenho era a de que o Nassim estava sentindo, desde o início, que suas palavras estavam caindo no vazio. As pessoas à sua volta simplesmente o desacreditavam.
    Não sei se o que concluí é uma falácia narrativa, mas acho que é muito, muito difícil convencer as pessoas de que a resposta correta ao insucesso do modelo atual (que prega o controle das informações e a previsão do mercado financeiro, entre outras áreas) é justamente aceitar a ideia de que não temos nenhum controle sobre sistemas complexos.
    “O que você faz, então, Taleb?”
    “Eu acordo todo dia de manhã e digo a mim mesmo: eu não entendo o mundo onde vivo”
    Colocando-me no lugar de terceiros que tenham assistido a entrevista, e sabendo que somos acostumados a acreditar que amanhã o céu será sempre mais azul, apesar dos erros cometidos e continuando a fazer o que sempre fizemos; fica difícil acreditar em Taleb.
    Pra mim foi fácil acreditar nele (não pela sua barbicha, mas pela lógica empregada) pois li “A lógica do Cisne Negro”. Se eu somente tivesse visto esta entrevista, provavelmente teria torcido igualmente meu nariz.
    “Então quer dizer que o mundo inteiro é imbecil e só o Taleb que não?”
    Eu diria hoje: as exceções somos Taleb, eu, Rodolfo Araújo e mais meia dúzia de gatos pingados que leram seu livro ou fazem pesquisas sérias nessa área de incerteza e tomada de decisões.

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